категории сайтов там уже созданы.
ваша задача - добавить правило, указать его имя, выбрать тип правила (на основе категорий), указать действие блокировать.
сохранить добавленные правила в конфигурации.
+
еще обратите внимание на один момент, связанный с пользователями.
по умолчанию правила веб-контроля создаются для всех,
но "все" видимо интерпретируются функцией контроля как локальные пользователи.
если же вы проверяете работу правил веб-контроля под доменной учетной записью, то правила для "все" похоже не распространяются на пользователей домена.