А есть возможность включить её только для файлов, полученных из интернета, к примеру?

Да, если включить расширенную эвристику для Защиты доступа в интернет. Но при этом опять же страницы будут загружаться медленнее.

Ну, медленные страницы на медленном интернете медленнее не станут. Кроме того, с расширенной эвристикой нод тормозит систему меньше, чем Касперкий или Нортон с настройками по-дефолту.

P.S.:
Я не нашёл мануала по защите файла hosts
Так будет правильно?

Если, как Вы говорите, собственно файла Hosts - Вам во вкладку "Конечные файлы" и затем установить запрет на изменение фала Hosts

То есть, во втором скрине всё правильно? И что такое "глобальная ловушка"?

ESET Smart Security 5: Сканирование ПК - Выборочное сканирование - Профиль сканирования (Сканирование Smart, Сканирование через контекстное меню, Детальное сканирование). Подскажите в чём особенности перечисленных видов проверки?

Кнопочку F1 на клавиатуре нажмите когда зайдете в настройки сканирования и все станет ясно.

В справке ESET Smart Security 5 нет записи по этим пунктам: Сканирование Smart, Сканирование через контекстное меню, Детальное сканирование.

Сморим тут
http://www.esetnod32.ru/download/manuals/home/windows/eset_nod32_smart_security_5­_userguide_rus.pdf

Начиная из страницы 31

Копию документа даже сохранил... но сами профили выборочного сканирования там не раскрыты... если вас не затруднит поясните своими словами два последних пункта - Сканирование через контекстное меню, Детальное сканирование (с первым мне всё ясно)